הניתוח של תיק ההלוואות. תיק הלוואה - היא ...

בין מדדי ביצוע החשובים ביותר של בנק מסחרי - תיק הלוואה. זה יכול להיות די מורכב ודורש גישה מאוזנת הפרשנות של האינדיקטורים הכלולים בו. אבל, למרות זאת, כדי לבחון תיק ההלוואות שלה, בנקים יש בקביעות. הפתרון המוצלח של בעיה זו - הגורם העיקרי של היעילות של המוסד הפיננסי. מהו המבנה של תיק הלוואה? איך אני יכול לנתח את האינדיקטורים הכלולים בו?

הפרטים של תיק האשראי

תיק הלוואה - היא, אם אתם עוקבים אחד הפופולריים בקרב מושגים חוקרים רוסים, את יתרת החוב המגיע לבנק (או נושא אחר של פעילות מסחרית), אשר התעוררה כתוצאה של ארגונים אחרים או הלוואות ליחידים. גישות לקביעת ערך הפרמטר המתאים יכול להיות שונה מאוד.

לדוגמא, חוקרים סבורים כי תיק ההלוואה יכלול ריבית גומלת עם לוחות הסילוקין מלאים, בעוד אחרים מעדיפים בהחלט לכלול אותו חוב הקרן בלבד, ורכיבים אחרים של ההלוואה - מחושב לפי נוסחא מיוחדת. הטיעון - ישות זוכה יכול לפרוע את החוב לפני הזמן, והם לא צריכים לשלם את העניין הרב ביותר.

ניתוח ספציפי של תיק ההלוואות

ניתוח תיק ההלוואה חשוב מאוד מבחינת הערכת היציבות של המוסד הפיננסי המתאים. העובדה כי סוג זה של ארגון עסקי מהווה את חלק הארי של רווחים, ככלל, באמצעות הלוואות. עם זאת, חשוב לא רק כמה ההלוואות שהוענקו לבנקים, אלא גם באיזו מידת משמעת תחושב לווים. לפיכך, אחד הקריטריונים המרכזיים הקובעים את איכות תיק האשראי של הארגון הפיננסי - הפירעון של אנשים שלהם הוא מעניק הלוואות. זה יכול להיקבע על בסיס מגוון של מדדים.

כשמדובר ישויות משפטיות, זה עשוי להיות:

- מחזור כספי;

- הרמה הנוכחית של עומס האשראי של העסק;

- את הספציפיות של חוזי מפתח, וגורמים אחרים כדי להבטיח את היציבות בהכנסות;

- היסטוריית אשראי.

לגבי מצב הלווים יחידים, היכולת שלהם לשלם עשויה להתבסס על:

- מהשכר;

- את יציבות החברה מעסיקה;

- הרמה הנוכחית של עומס החוב;

- התוכן של היסטוריית אשראי.

כמקורות לניתוח שלאחר מכן ניתן להשתמש כמו-מסמכי תוך, ואלה המשקפים את האינטראקציה עם לווים לבנק ספציפיים. מעל הכל, יישום הסכם הלוואה זו (אשר בדרך כלל מכיל מידע מפורט על הלקוח).

תיק הלוואות - הוא אינדיקטור של הלוואות על זמן, כמות מבחינת הרווחיות, מוערכות על בסיס תנאי ההסכם עם הלווה. החישוב גם יכול לקחת על מגוון של סיכונים כלכליים. הניתוח של תיק האשראי משמש, ראשון, כדי לקבוע את המוסד הפיננסי רווח המקסימאלי אפשרי שעלולים להתרחש על לווי החזר הון, ושנית - כדי לזהות גורמים אפשריים שעלולים להפריע למסיבה הממומנים על זמן במלואו, מחושבים עם בנק.

תיק

איך יכול להיקבע על ידי אינדיקטורים ספציפיים שמאפיינים את הפרמטר של יציבות הבנקים? זה עשוי להיראות כמו מבנה תיק האשראי? לעתים קרובות כרוך סיווג הלוואות בנימוק הבא:

- משימה למטבע או הרובל;

- שיטה של מתן;

- בגרות;

- מעמדם המשפטי של הלווה;

- ארץ המוצא של הישות מימנה.

הרשימה לעיל קריטריונים יכול בהחלט להיות בתוספת, ופריטים אחרים.

מה לא נכלל בתיק?

ראוי לציין כי סוגים מסוימים של הלוואות לא להיכלל בתיק האשראי. כאשר זה אפשרי? במתודולוגיה של מוסדות בנקאיים רבים הוחלט שלא לכלול ברשימת נכסי ההלוואות מונפקים על ידי רשויות ציבוריות, קרנות בתקציב הלא. זה יכול להיות בגלל הנפקת הלוואות כאלה בלי דרישות בטחונות משמעותיות או ריביות, שונות באופן משמעותי בצד הקטן יותר של השוק. תיק הלוואות - הוא אינדיקטור המשקף את הפעילות הטיפוסית של מוסד פיננסי. הלוואות בשיעורים מועדפים לא יכול לעמוד בקריטריון זה.

הלוואות שאינם כלולים בתיק האשראי של בנקים מסחריים, יכולות גם להיות שהונפקו לגופים שותף, ומוסדות פיננסיים אחרים המחזיקים, כאשר הממסד הנוכחי הוא חלק מהמבנה או הגופים הכפופים. למעשה, במובנים רבים עסקות כאלה מתייחסות הלוואות רשמיות. למעשה, זה יכול להיות העברות נורמליות בינחברתי אינן מכוונות הסרת עיקר הרווח של הבנק.

שלבי ניתוח תיק

אנחנו עכשיו לחקור ביתר פירוט כיצד הניתוח יכול להתבצע של המוסד הפיננסי תיק הלוואה. מעל שציינו את העקרונות הבסיסיים העומדים בבסיס המחקר הרלוונטי - כלומר, הסכום קורלציה של הלוואות נוכחיות וגורם המשפיע על צלחת שובי זוכה ישויות. עכשיו המשימה שלנו - כדי לשקול את השלבים העיקריים בה ניתוח תיק הלוואה. חוקרים מודרניים להבחין הקבוצה הבאה של אותם:

- ניתוח של הגורמים המשפיעים על היצע וביקוש של שירותים בנקאיים;

- קביעת קיבולת השאלת מוסד כספי;

- חקר המבנה של הלוואות תועברנה לצורך זיהוי ציות האפשרי של יכולות;

- המחקר של זרם חוזי ההלוואה שנחתמו על ידי הבנק לבין הלווה;

- הערכה של איכות התיק, פיתוח של המלצות לשיפור שלה.

בואו ללמוד צעדי ניתוח אלה מתאימים פרטי בנק ביצועי מדד.

גורמי הביקוש וההיצע של שירותי אשראי

הגורמים המדוברים ניתן לסווג בעילות שונות. ככלל, הקצתה הפנימית וחיצוני. הראשון מתקבל:

- את הנזילות של בנק הון זמין, אשר יכול להיות שהוצאה על מתן הלוואות;

- זמין של משאבים כדי לכסות מחסור הנזיל אפשרי בשל משמעת תשלום ירודה של לקוחות;

פרטים של מגזר פעילות המסחרית של הבנק, את המאפיינים של קהל לקוח היעד -.

בין הגורמים החיצוניים:

- התהליכים הכלכליים המתרחשים בארץ, אזור או יישוב ספציפי;

- רמת התחרות בשוק ההלוואות לבנק;

- המדיניות של הבנק המרכזי - למשל, במונחים של ההיווצרות של ערכים של ריבית בנק ישראל;

- רגולציה חקיקתית של יחסי אשראי.

בנק, ביצוע ניתוח של גורמים שנבחרו יכול ובכך לזהות את אלו שהיו משמעותיים ביותר מבחינת איכות תיק, ולאחר מכן להשתמש בנתונים כדי לשפר את המאפיינים של הדמות המקבילה.

קביעת קיבולת ההלוואות

השלב הבא של ניתוח תיק - קביעת קיבולת השאלת המוסד הפיננסי. באתגר הזה כרוך במחקר קודם של מקורות, בשל שהבנק יכול להניב הכנסות בהיבט של פעילות ההלוואות. פוטנציאל אשראי במקרה זה יכול להיות מוצג בשתי גרסאות: כמי שמשקפת את הנוכחות של משאבים לטווח קצר של הבנק, ואת זה יש לעשות עם חוזים "ארוך" עם לקוחות המוסד הפיננסי. מהם הפרטים של כל אחד מהם?

פוטנציאל לטווח נוצרת על בסיס מזומן שהבנקים צוברים על פיקדונות, חשבונות עו"ש, חשבונות שכר ומשאבים אחרים, שבגינו אתה יכול להגדיל את הנזילות במהירות. ככלל - בתוך שנה. פוטנציאל לטווח ארוך, בתורו, מרמז כי מוסד מקור בנק, אשר גם יכול להיות מועסק ככלי להגברת נזילות, אך לא באופן מיידי, אך עם חלוף הזמן, בדרך כלל לא לפני שנה אחת ממועד סיום החוזים המקבילים עם הלקוח . ניהול תיק אשראי בבנק תלוי ישירות על סוגי הבניין הנחשבים מאפיינות המוסד הפיננסי. הפרמטר נדון - מהחשובים ביותר מבחינת הניתוח של יציבות של הבנק כמבנה מסחרי.

לדברי כמה חוקרים, כחלק קיבולת השאלת המוסד יכול לשמש נגישות למימון חיצוני. קודם כל זה, כמובן, הלוואות מהבנק המרכזי. אבל הם גם יכולים להשלים באופן פעיל על ידי הלוואות בשווקים זרים. שאלה נוספת היא האם בנק מסוים יש גישה לאותם. זה יכול להיות מוגבל כפי הקריטריונים הכלכליים - למשל, בשל העובדה כי המוסד האינדיקטורים השוטפים של דעתו של הנושה, אינו עונה על הקריטריונים הפירעון והפוליטי - אם הבנק אישר עקב שהוא לא יכול להתייחס לווים זרים.

ניתוח של הלוואות עבור תאימות עם פוטנציאל

השלב הבא של המחקר של המוסד הפיננסי בתיק אשראי - הניתוח של הלוואות שהונפקו על קונפורמיות זוהו גודל הפוטנציאל, אשר שאמרנו לעיל. איזה סוג של בעיות יכול להיות במקרה זה הבנק?

קודם כל, הערכה של תיק ההלוואות בהיבט של נוגעים להסכמים שנחתמו דחיפות ידי המוסד הפיננסי לבין הלווה, ואת היעילות של גישה למשאבי יוצרות הפוטנציאל שצוין לעיל. לא צריך להיות מצב שבו הבנק מנפיק מספר רב של הלוואות "ארוכות", אבל זה לא חייב "קצר" של משאבים כדי לשמור על נזילות. גם אם לווה ישלם על לוח זמנים באופן קבוע - ההכנסות עלולות שלא להספיק כדי לפתור את הבעיות הנוכחיות של המוסד.

במקרים מסוימים, בנקים, תיקון גירעון פוטנציאל לטווח ארוך ולא חוסר במשאבים כדי להגדילו, נאלצו להמיר משאבים לטווח הקצר שלו. וזה גם יכול להשפיע לרעה על תנאי הנזילות של המוסד.

יישום ניתוח הלוואה עבור תאימות עם פוטנציאל זורם בצורה חלקה לתוך העבודה של להרכיב את השלב הבא של תיק האשראי של מחקר - המחקר של חוזי ההלוואה שנחתמו בין הבנק לבין הלקוח. הבה נבחן את זה ביתר פירוט.

חוזי המחקר

כמובן, אין זה סביר כי המומחים של הבנק ישקלו את התוכן של דף אחד של כל חוזה עם הלווה. מבחינה טכנית מאוד קשה ולחלוטין בלתי הולמת מבחינת עלויות העבודה. ככלל, ביצעו ניתוח סטטיסטי הכלול באמנות. העובדה מסמכים מהסוג המקביל מכילים הבדל קטן מאוד. לרוב הם מופחתים:

- לסכום ההלוואה;

- להפרש בין הריבית בנפרד;

- כדי הדחיפות של פירעון ;

- כדי להבטיח כי סוג ההלוואה.

תכנית הנדונה חלה, כמובן, אם מדובר בניתוח החוזים שנכרתו עם אותה הקטגוריה של לווים - למשל, אזרחים מועסקים רשמית במעונו.

מתברר כי אין זה הכרחי כדי ללמוד כל מסמך: זה מספיק כדי לסווג את המקורות בקבוצות, כרוך איגום על שום תכונה משותפת. לדוגמא, ייתכן הסכמים הכוללים ריבית של 20% לשנה ומעלה, או כאלה שכוללות החזר ההלוואה בתוך שנה. לפיכך, הבנק, בחינת סיכון האשראי בתיק עלול פשוט לצבור את המידע הרלוונטי הכלול חוזים, וזה יהיה המחקר שלהם.

על פי התוצאות של השלב המקביל של הניתוח על ידי מוסדות פיננסיים יכולה להיות סטטיסטיקה, לפיה ניתן יהיה לקבוע אם מדיניות פיתוח היא ארגון בנקאות קיימא:

- במונחים של הלוואות;

- בהיבט של תנאי התייחסות להסכמי אשראי פוטנציאל המתאימים;

- מנקודת המבט של היקף ההכנסות הנובעות כתוצאה של פעילויות מסחריות.

התוצאה של המסקנות המנוסחות, להערכת איכות התיק, וכן ההמלצות לשיפור זה - בשלב הבא של העבודה של חוקרים.

ההערכות וההמלצות

המשימה העיקרית במקרה זה - כדי לפרש את תוצאות הפעילות של אנליסטים. התוצאות של העבודה צריכה להיות מופנית כדי להבטיח שיוכלו להשתמש ככלי פרקטי כדי לשפר את אסטרטגיית הפיתוח של הבנק. הם חייבים להיות גורם בפעילויות אופטימיזציה להרכיב ניהול תיקי הלוואה, מוסד פיננסי.

ניתוח נכון של יציבות הפרמטר המקבילה הבנק ופרשנותה - התנאי החשוב ביותר להקמתה של התחרותיות בשוק. תיק האשראי של בנק החיסכון או של ענק נוסף של רוסי המגזר הבנקאי, עשוי להיות התייחסות. אבל עם גישה מאוזנת בהגדרת אסטרטגיית הפיתוח של כל מוסד פיננסי יכול להיות גם שחקן משמעותי בשוק תחרותי שכזה מאוד. תיק הלוואה - היא לא קבוצה של מספרים לדיווח. זהו כלים אמיתיים לשיפור המודל העסקי הבנקאי.

הערכה של המוסדות הפיננסיים של תיק האשראי יכולה להתבצע לא רק על ידי המבנה הפנימי שלה, אלא גם את השחקנים הזרים - כגון משקיעים. כמובן, בכפוף לזמינות של גישת האינדיקטורים הרלוונטיים. בחלק זה של היתרונות התחרותיים של בנקים עם תיק הלוואה מאוזן, יתבטא ביכולת לקבל השקעות גדולות. או - כאופציה - יש העדפה בהשגת גישה לאשראי חיצוני. במקרה זה, מוסד פיננסים פוטנציאל שותפים בחלק זה יכול להיות גם מחברי ההמלצות שמטרתן שיפור אסטרטגיית הפיתוח של הבנק, שפותחה על בסיס תוצאות המחקר של תיק ההלוואות.